Индикатор Дельта – панацея на валютном рынке?

Индикатор Дельта представляет собой уникальный инструмент, задача которого показывать разницу между покупками и продажами. Причем в расчет берутся лишь рыночные сделки, что объясняет разницу числа проданных и приобретенных активов. Двигателем цены выступают именно рыночные ордера, что и позволяет учитывать их при расчете индикатора.

Что собой представляет индикатор Дельта

Благодаря индикатору профильного объема можно получить намного больше информации относительно действий самых сильных участников. Полученные данные помогают разобраться, где и каким образом крупные трейдеры наращивают собственные позиции. Таким образом, игроки получают преимущество, поскольку могут сделать вывод о позициях, открытых в надежде на крупную прибыль. Отображением данных становится гистограмма на графике.

Гистограмма индикатора Дельта

Индикаторы для технического анализа, которые входят в базовый пакет наиболее распространенных платформ для ведения торговли, чаще всего основываются на функциональных взаимосвязанных ценах таймфрейма, времени. Профессионалами, по ходу технического анализа, обычно используются те сведения, что поступают непосредственно с биржевых отчетов. На их основе разрабатывают биржевые индикаторы нового класса.

Зачем нужен индикатор Дельта объема

Сразу отметим наличие двух видов данного инструмента, отличающихся по типу формирования и назначения:

• первый из них направлен на отображение графика цены, при условии определенных уровней сглаженности;
• второй – отображает различные рыночные изменения.

При работе обоих категорий используются одни и те же алгоритмы.

Когда отмечается снижение объемов – это свидетельство угасания интереса со стороны трейдеров, по результатам – резко падает цена и меняется тренд. При росте объема – говорят об укреплении тренда.

Огромное значение имеет скорость, с которой меняются объемы. Чем медленнее происходит изменение, тем сильнее колебания, поскольку на этапе застоя на ситуацию будет влиять даже самая незначительная активность «мелких» трейдеров.

Появление пиков предупреждает о том, что скоро начнется разворот тренда. Такой дополнительный инструмент теханализа не дает точные точки для входа, он отображает характер рынка, его направленность. График наглядно показывает уверенность участников рынка в развороты тренда.

Благодаря инструменту, можно увидеть те особые сигналы, которые свидетельствуют о том, что на рынке присутствуют сильные участники. Рассмотрим подобную ситуацию на следующем примере:

Восходящий тренд при положительной Дельте. Наличие у растущей свечи большого тела, с большим объемом, чем у падающих, свидетельствует о том, что есть поддержка со стороны сильных игроков. Обратной ситуация становится, когда отмечается нисходящий тренд. Когда у падающих свечей объем выше растущих, отрицательный индикатор – поддержку падения осуществляют крупные игроки. Это вариант для уверенной торговли, без изменения тренда.

Движение тренда

Помимо традиционной формы индикатора Дельта, существует кумулятивная Дельта, которая смотрится ломанной линией или маленьким графиком, сформированным на основе Дельты. Отличием от классического варианта становится сумма показаний, с последующим отображением, как непрерывной линии за конкретный промежуток времени.

Особенности индикатора Дельты для МТ4

Приступая к более подробному изучению инструмента, стоит еще раз напомнить, что означают основные позиции:

• Дельтой называют разность между сделками, заключенными на рынке на покупку (проходят по цене Ask) и продажу (цены Bid); расчетная формула выглядит следующим образом: Delta = Ask – Bid; важным выступает следующий момент: при расчете Дельты учитывают исключительно рыночные (наряду со стоповыми) ордера;
• Дельта бывает положительная, отрицательная, равная нулю; если Дельта положительная на определенных свечах, можно вести речь о том, что здесь больше контрактов на покупку;
• для отрицательной – характерно преимущество «продажных» ордеров;
• нулевая – равное количество исполненных на рынке контрактов на покупку и продажу.

Описание индикатора Delta

Представлен двумя вариациями:

• обычный;
• подача звукового сигнала, как только Дельта достигает заданного уровня, на определенном баре.

Расчет Дельты производят исключительно на биржевых данных, что были получены в режиме онлайн. Не вызывают сложностей настройки индикатора, каждая начинает работать непосредственно по завершении установки их на графике.

Кумулятивная (накопительная) Дельта

Среди очень полезных биржевых инструментов стоит отметить кумулятивную или накопительную Дельту (Cumulative Delta).

Позволяет рассчитать сумму всех Дельт за некий временной промежуток, с отображением растущих или падающих линий. Они показывают наличие на рынке определенных ордеров – покупка/продажа.

Может быть представлена в следующих вариациях отображения:

• линией;
• бары OHLC.

Нет никаких сложностей при установке на терминалы МТ4, МТ5. Чаще всего индикатор начинает работать непосредственно по завершении переноса их на график, если взять настройки по умолчанию.

Индикатор кумулятивная Дельта для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

Представленные биржевые индикаторы действительно могут быть полезными, однако решение относительно возможности их использования остается на усмотрение трейдеров. Однако важно при этом четко понимать, начинать торги, не имея возможности воспользоваться полноценными и достоверными данными с биржи, значит, играть в лотерее.

Индикатор Дельты объемов

Сразу отметим, основная задача индикаторов Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5: отражение объемов торговли на рынке валюты. Иными словами, при использовании ClusterDelta, у трейдеров есть понимание активности игроков, наряду с количеством задействованных ими средств.

Одновременно, торговые объемы можно сравнивать с голосованием трейдеров, которые отдают предпочтение определенному движению цены. Знание и понимание данного показателя, отражающего настроение рынка, позволяет не только читать, но и вести наблюдение за спекуляциями участников.

Необходимость индикатора Delta

Безусловно, каждый трейдер знает, что такое объем торгов фьючерсного и фондового рынка. Это количество акций или контрактов, что были проданы или приобретены на протяжении одного дня. Говоря простым языком, речь идет о биржевом обороте внутри дня.

Всем известно принципиальное отличие валютного рынка, если сравнивать с фондовыми и товарными биржами, где фактически нет показателей объемов, в свободном доступе лишь тиковый объем. Для его установления, а также отображения количества транзакций за определенный временной промежуток и предназначен индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5.

Индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5

Их отображение на графике – гистограммные столбики, длина зависит от количества транзакций или сделок. Это значит, при увеличении числа растет столбик.

Существует взаимосвязь между объемами и алгоритмом Дельты на Форексе. Если исходить из того, что Дельта является разницей значений «Ask» и объема «Bid» (Дельта = «Ask» — «Bid»), т.е. дает представление относительно разницы суммарного объема участников, продающих или покупающих активы.

Взаимосвязь объемов и алгоритмов Дельты

Собственно говоря, Дельта объемов становится показателем настроения на рынке для определенного времени, в границах которого участники ведут активные покупки или продажи. Наблюдение за Дельтой позволяет определить, кто преобладает в настоящий момент на рынке – покупатели либо продавцы, получая при этом четкое понимание относительно наличия у данного импульса определенной силы.

Общие данные и настройки индикатора Дельты

Отметим следующие модификации (серии), которые есть у индикаторов Дельта:

• ClusterDelta_Volume;
• Кластер Дельта;
• ClusterDelta_CumDelta;
• VolumeProfile

Предлагаем начать с первого алгоритма, имеющего более чем простую концепцию – отображение суммарного объема свечей на таймфрейме, который определен трейдерами. Все объемы сделок за конкретный промежуток времени (независимо от цены исполнения), суммируются индикатором и затем выводятся в виде гистограммы в отдельное окно.

Если говорить о настройках индикатора данной серии, то стоит заострить внимание на следующее обстоятельство: переменная «Comment», в любой из представленных серий, просто описывает допустимые параметры и не оказывает никакого влияния на функционалы алгоритма.

У переменной «Instrument» может быть «AUTO» либо значение торгового тикера: обозначение инструмента и срока экспирации в цифровом или буквенном формате. При указании параметров может использоваться только латиница.

ClusterDelta_Volume

Переменная «Update_in_sec» — время обновления ClusterDelta, которое выражено в секундах. Выбирают исходя из используемого таймфрейма, а также тех задач, что поставлены перед индикатором.

«MetaTrader_GMT» — для расчета часовых поясов, используемых торговым терминалом. При активном рынке, система в режиме «AUTO» производит их расчет автоматически. Если активности нет – установка параметра осуществляется принудительно, вручную.

Преимущества индикатора Delta для MT4

У опытных трейдеров есть четкое понимание относительно использования кластера Дельта, поскольку его самостоятельное применение не принесет ощутимой пользы. Он является источником информации по активности одной из сторон. Кроме этого, у него нет точного ответа о сильных игроках на рынке, выступает прекрасным дополнением к комплексному теханализу.

Индикатор имеет 2 способа по расчету, когда учитывают:

• ордера, что приводят цену в движение;
• каждый ордер, считают наиболее точным.

Обычно Дельту используют те игроки, кто стремится постоянно контролировать ситуацию на рынке. Но это лишь источник информации, но никак не основной инструмент. Повысить продуктивность торговли позволит рациональное совмещение с программами другого вида, которые были разработаны специально, чтобы повысить эффективность работы и проведенного анализа.

Дополнительные параметры индикатора Delta MT4

Основное назначение индикатора ClusterDelta_Delta — отображение разницы объема на графике, прошедшего в ленте по цене «Ask» выше, чем рыночные, по ценам «Bid» ниже рыночных продаж. После этого инструмент показывает Дельту для каждой свечи, из выбранных трейдером на таймфрейме, который им определен. Нельзя забывать при этом о наличии у каждого рыночного – обратного лимитного ордера. Отдельное окно выдает пользовательские настройки, имеющие вид гистограммы.

Отображение настроек пользователя

ClusterDelta_CumDelta представляет собой индикатор накопительной Дельты. Алгоритм работы напоминает предыдущий, с той разницей, что он отображает сумму Дельт в накопительном состоянии от начала выбранного трейдером периода времени до настоящего момента. Данные также выводятся в отдельном окне, в виде кривой.

Кривая ClusterDelta_CumDelta

ClusterDelta_VolumeProfile – это алгоритм профиля объема, представлен как сравнительная гистограмма, выстроенная на основе суммы объемов по каждой из цен в заранее выбранный период времени. Как правило, в будущем максимальные показатели профиля объема могут стать важным уровнем (поддержкой или сопротивлением).

Гистограмма ClusterDelta_VolumeProfile

Для скачивания всех перечисленных выше серий индикатора ClusterDelta, достаточно посетить специализированные сайты.

Определение индикатора Форекс Дельта

Рассмотрим на примере Форекс индикатора Delta RSI, который определяет уровни перекупленности и перепроданности исходя из взаимного расположения двух индикаторов RSI, имеющих разные периоды. Сразу отметим, что это комбинированный осциллятор, который построен на взаимодействии быстрых и медленных индикаторов RSI. Здесь учитывается их взаимное расположение, наряду с нахождением медленного RSI относительно уровня, установленного трейдером.

Форекс индикатор Delta RSI

Разработан специальный порядок использования  сигналов от Форекс индикатора Delta RSI:

• значение медленного RSI больше 50, при быстром, который больше медленного – цвет гистограммы становится красным, это подтверждение перепроданности;
• когда медленный меньше, чем 50, быстрый RSI меньше, чем медленный – у гистограммы появляется зеленый цвет – речь идет о перекупленности.

Можно с уверенностью говорить о том, что Форекс индикатор Delta RSI является достаточно интересным инструментом, который может использоваться как:

• эффективный фильтр;
• источник сигнала для входа, но только после внесения ряда изменений, доработки, с обязательной связкой с другими индикаторами.

Как и где можно скачать индикатор Дельта?

В настоящее время нет никаких проблем при скачивании нужного индикатора, сеть предлагает множество ресурсов, открывающих подобную возможность. Чаще всего вопросы возникают на этапе настройки.

Разобраться с нюансами вполне реально, если знать обо всех показателях и значениях инструмента. Например, переменные, имеющие приставку «Comment» представляют собой описание для переменных, расположенных ниже с такой же приставкой. При этом они сами не оказывают влияния на работу программы.

Основные параметры:

• Instrument: в зависимости от дилингового центра, могут использоваться разные наименования для фьючерсов; назначение данного пункта – указывать название фьючерса, откуда планируется брать данные.
• Update_in_sec: для определения промежутков времени в секундах, посредством которых обновляются данные; тут все зависит от личных предпочтений, а также целей, поставленных пользователями.
• MetaTrader_GMT: часовой пояс для работы программы.
• Current_Delta_Positive: отображение цвета индикатора бара при положительной Дельте.
• Current_Delta_Negative: цвет при отрицательных значениях Дельты.
• Days_in_History: количество тех дней, на протяжении которых будет храниться история.

График основных параметров

Несмотря на все старания разработчиков полностью автоматизировать настройки, остался доступным ручной ввод. При грамотной настройке показания будут считываться максимально правильно и без ошибок.