Кластерный анализ – изучение внутрибаровых объемов, заключенных внутри свечи на каждом ценовом уровне

К новым направлениям анализа движения на рынке относится кластерный анализ. Трейдеры в курсе – движение цены актива является следствием столкновения интересов быков и медведей. Исходя из этого, становится понятным, что при смене рыночных настроений отражение коснется объема сделок, но никак не цены инструмента, после чего начнется движение собственно цены.

Таким образом, становится понятным следующее – первичным является объем, при анализе рынка по объемам определяется доминирующий в торговле, что открывает направление и силу движения цены. Установить доминанту рынка поможет понятие «дельта» или разница между сделками покупка/продажа, которые заключают на определенном ценовом уровне.

Где можно посмотреть кластерные объемы

Если говорить о кластерном анализе на Форексе, следует понимать, что все гораздо сложнее, чем работа с другими рынками. Связано данное обстоятельство с тем, что на Forex остается неизвестной составляющая «дельта», так же как понимание настроения, царящего на рынке. Доступными остаются общие объемы совершенных сделок, но только исходя из данных конкретного брокера.

График кластерного объема

Причем, на основании информации по тиковым объемам, которые используют при кластерном анализе рынка Форекс, стало возможным создать несколько инструментов, которые направлены на расширение и обогащение арсенала трейдера новыми, более точными методиками. Это и есть индикаторы кластерного объема.

Гистограмма индикатора

После каждого тика инструмента столбик гистограммы получает объем определенного значения. Степень интереса к цене со стороны трейдеров – максимальный уровень гистограммы в течение определенного периода. При этом в расчете учитывают все объемы по барам данного промежутка времени.

Данный индикатор позволяет увидеть наиболее серьезные из уровней поддержки, сопротивления. Крайне важно для трейдеров постоянно быть в курсе нахождения цены относительно каждого предыдущего крупного объема, используя полученную информацию в дальнейших торгах. При расположении цены выше, чем крупный объем, нужно входить в те позиции, которые длинные, когда ниже, то в короткие.

Работа индикаторов кластерного объема предполагает  наличие минутного таймфрейма. При желании трейдера использовать в работе такой индикатор следует сначала получить подтверждение о доступности данного таймфрейма.

Что собой представляет индикатор кластерного объема?

Среди лучших алгоритмов для поиска максимальных тиковых объемов стоит отметить HighVolumeBar VertikalHistogram. К особенностям программы относится возможность отображения единого значения для каждого таймфрейма, но не выше, чем Н4. Происходит это за счет использования источника данных минутного таймфрейма.

У индикатора есть 3 состояния уровня:

• поддержки;
• сопротивления;
• неопределенный.

Визуальное различие по цветам, для расчета используют количество баров, которое задано в настройках. К достоинствам инструмента следует отнести отображение уровней силы за текущий день, что отличает его от большинства алгоритмов, которые отражают уровни прошедшего уже периода.

HighVolumeBar VertikalHistogram v2 является усовершенствованной версией с дополнительным указанием вероятности правильного процентного определения силового уровня.

Индикатор HighVolumeBar VertikalHistogram v2

Используют индикатор, чтобы установить вероятное направление ценового движения. Исходя из полученных данных, становится возможным  при совершении сделок учитывать направление, которое противоположно выявленному уровню. Это значит, что при продаже исходят от уровня сопротивления, при покупке – от поддержки. Среди обязательных условий для входа в позиции выступает окончание дня, в течение которого выстроились уровни.

Особенности индикатора кластерного объема для МТ4

Не меньшей популярностью пользуется индикатор ТРО ‒ Time Price Opportunity («время-цена-возможность), наряду с предыдущим алгоритмом, направлен на определение силовых уровней. Прорисовка поддержек и сопротивления осуществляется в качестве линий, выделяющихся цветом на фоне гистограммы.

Однако если уровни в предыдущем инструменте могут различаться по цвету, то в данном случае трейдер определяет вид, исходя из общих правил. Если сказать проще, на графике виден уровень цены, а вот для того чтобы установить, поддержка это или сопротивление, следует действовать самостоятельно.

Индикатор Time Price Opportunity

Характерной чертой индикатора выступает четкое отрабатывание ценой тех уровней, которые определены им, но он не может быть основным инструментом.

Чаще всего его используют как фильтр, что относится, как правило, ко всем аналогичным алгоритмам. Это наиболее популярные примеры индикаторов кластерного объема, распространенные и представленные в сети. Кроме предложенной методики можно назвать более сложные, позволяющие анализировать данные, полученные со сторонних ресурсов относительно реальных объемов:

• кластеры и дельты;
• кластерные графики ценового движения, профилей рынка;
• программ, которые оценивают, как формируются объемы и разница между числом ордеров на продажу и покупку, например, MarketDelta или Volfix.

Преимущества кластерных индикаторов Форекс

Особую роль кластерные индикаторы объема играют при необходимости определить активность «профессиональных денег», которые оказывают самое непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом. Можно даже утверждать, что благодаря им становится возможным разобраться с дисбалансом спроса/предложения, происходящим на рынке. Также определению подлежит настроение конкретного момента, что облегчает для трейдера путь следования за профессионалами.

Путем использования кластерного анализа в терминале Metatrader удается гораздо раньше установить время и скорость движения рынка. Таким образом, можно с уверенностью сказать – анализ кластерного типа относится к внутрибарным видам исследования количества тех сделок, что заключаются на каждом внутреннем уровне свечей.

Это одно из преимуществ данного инструмента, который доступен для бесплатного скачивания и возможностью для просмотра полного объема всех совершенных сделок.

Тем с большим вниманием следует подходить к выбору наиболее подходящих индикаторов, прислушиваясь к советам опытных трейдеров.

Зачем нужны кластерные объемы MT5?

Благодаря кластерному анализу, намного проще формировать ряд классификационных группировок потребителей, характеризующихся более плотной корреляцией признаков, подлежащих изучению внутри четко определенных групп, при сравнительно небольшой корреляции данных признаков за пределами групп.

Напрашивается очевидный вывод – метод помогает обеспечить выполнение тех основных требований, что предъявляют к процессу сегментации изучаемого рынка.

Особенности кластерного анализа объемов

Сразу отметим новизну метода для большинства участников рынка. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордеров биржевой ленты в тот вид, что в большей степени удобен для восприятия и последующего прочтения.

В его основе лежит возможность трейдерам вести наблюдения за активностью и деятельностью коллег изнутри каждого ценового бара. При этом все зависит от принципа выстраивания баров, хотя далеко не всегда это является определяющим моментом.

Кластерный анализ представляет собой самый детальный и точный вид анализа, поскольку его основа – каждая совершенная на рынке сделка. Кластер – это сделки, объединенные посредством определенных математических действий, исходя из заданных критериев:

• величины объемов;
• промежутков времени, иное.

Представленный в таком виде график цен носит название кластерного графика.

Поскольку основной движущей силой для цены актива выступает борьба интересов быков и медведей, то настроение рынка находит свое отражение непосредственно на объемах сделок, а не на цене актива. Если наблюдается динамика данного объема – начинается новое движение. Очевидно, это первичный показатель, а изучение кластерного анализа позволяет получить полное представление о доминирующем для данного момента рыночном настроении.

Отличия кластерного анализа объемов Форекс

Повторяя сказанное выше, напомним, что это достаточно новое для рынка направление, тем более что практически до 2004 года у рядовых трейдеров не было возможности проводить анализ и торги, изучая объемы внутри баров. Непосредственно после появления такой возможности начинается усиленная разработка специального ПО, позволяющего оценивать торговые объемы, разницу между внутренними ордерами на покупку/продажу. Полученную информацию начали использовать для Форекс трейдинга.

Сегодня это один из самых интересных, но достаточно сложных видов анализа рынка как на этапах освоения, так и полного понимания. Главное усвоить, что рынок Форекса отличается сильной взаимной связью всех валют между собой, поскольку от роста или падения одной зависит состояние всех остальных. Поэтому настолько важно для трейдера иметь представление о корреляции, что позволяет давать точный прогноз относительно поведения валютных пар.

Кластерный график в Thinkorswim – что это?

Тhinkorswim по праву относят к новейшим торговым платформам, оснащенным последними инновационными достижениями. Новичкам всегда есть чему здесь поучиться, тем более что это отличное место, где постоянные пользователи торговых платформ сумеют успешно реализовать все задуманное.

Тhinkorswim позволяет всем желающим регулярно мониторить рынок в следующих направлениях:

• новости экономики;
• телевидение.

В открытом доступе сканирование инструментов фондовых рынков. При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться демо-версией Тhinkorswim. Она открыта для работы на протяжении 60-ти дней, что поможет оценить все имеющиеся достоинства и недостатки.

Единственным неудобством стоит назвать 20-ти минутную задержку при поступлении котировок. Это именно тот фактор, по которому многие пользователи стремятся работать сразу в полной версии, чтобы зря не терять свое время.

Графики Thinkorswim

Здесь предусмотрено все возможное и даже невозможное, чтобы вести комфортную торговлю и получать ожидаемую прибыль. Удобство интерфейса, возможность изменять его «под себя», что отлично подойдет для работы самых привередливых трейдеров. Даже новички смогут справиться с быстрым запуском и установкой терминала.

К самой разной рыночной информации открыт полный доступ с полной гарантией её распределения и степени точности. И это еще не все:

• можно торговать опционами;
• многофункциональность;
• стратегии;
• графики.

Перечисленные моменты ‒ лишь часть имеющихся достоинств, что позволяет поставить Тhinkorswim на один уровень с признанными во всем мире платформами. Очевидно, что основа работы, независимо от базы терминала, – график. Это основная рабочая площадь для трейдеров, что накладывает определенные требования относительно его удобства, в том числе в плане восприятия, но и максимальной функциональности.

Кластерный график объемов в МТ4

Сегодня даже рядовым трейдерам доступна работа по оценке объемов внутри бара, за счет специально разработанных программ для ПК, что позволяет спекулянтам оценить:

• как формируется торговый объем;
• потенциал между ордерами внутри бара на повышение/понижение.

Не менее важным становится момент успешного применения полученной информации в коммерции.

Только там можно увидеть участок, где был максимальный объем, понимая, как действуют биржевые операторы. Одновременно определяются уровни аккумуляции, значения дистрибуции каждого из торговых объемов.

Формирование тенденции начинается непосредственно по завершении аккумуляции. Уровень дистрибуции определяется теми значениями, на которых операторы начинают уменьшать объем позиции, с целью получить доход. После чего наступает момент разворота тенденции, с возможной коррекцией в ряде случаев.

Однако, чтобы вести эффективную работу, мало знать только уровни, необходимо понимание торгового объема на баре. Чтобы получить точечный объем, нужен кластерный график в МТ4.

При этом кластер является ценовым баром, который показан на графике в другом формате – баре, разделенном по уровням цен, где демонстрируют проторгованный объем.

Как увидеть кластерный график объемов онлайн?

Посетив специализированный сайт, можно без проблем изучать совершенно бесплатно кластерные индикаторы (график объемов). Здесь представлены данные относительно реального вливания денежных объемов на конкретных участках рынка. Если сказать проще – вместо ставших привычными свечами, на графике можно будет увидеть реальные деньги, влитые в каждый ценовой диапазон конкретных свечей.

Используя данную информацию, рядовые трейдеры смогут с большим успехом отследить те места на рынке, где поставщиками ликвидности подготавливаются позиции на определенных финансовых инструментах.

Область применения кластерного анализа для сегментации рынка

Как уже отмечалось, данное направление абсолютное новое для рынка Форекс, под которое были разработаны специальные ПО, позволяющие оценить торговые объемы, ордера покупки/продажи внутри баров. Вся полученная информация использовалась для Форекс трейдинга. Среди программ стоит выделить следующие:

• «Volfix»;
• «ClusterDelta»;
• «MarketDelta», др.

Далеко не все из них бесплатные, за некоторые придется выложить определенную сумму. При скачивании можно не только изучить видео, но и подробную инструкцию, после чего начинать пользоваться ими.

Уже говорилось, что кластерный анализ является анализом графика, который отображает торговые ордера в «читаемый» вид. В основе метода лежит возможность для трейдеров наблюдать за поведением пользователей внутри ценовых баров. Для успешного и максимально эффективного использования анализа следует сначала разобраться собственно с кластером и дельтой трейдинга.

Кластер или стоимость активов за определенный промежуток времени совершаемой сделки. Результатом объема купли/продажи становится цифровое изображение, указанное внутри кластера. В одном баре вмещается одновременно несколько кластеров, что позволяет с большими подробностями изучать объемы заключенных сделок, в том числе баланс каждого отдельно взятого ценового уровня в отдельном баре.

При настройке индикатора пользуются следующими основными критериями:

• интервалы времени (секунды);
• дельта (разница между объемами продаж и покупок); закрытие текущего кластера происходит, когда превышен заданный объем после очередной сделки, следующая открывает очередной кластер;
• количество тиков, формирующих кластер;
• диапазон цен (пункты);
• общий объем заключенных сделок.

При помощи данного индикатора кластерного анализа для МТ4 и 5 рекомендуется ведение торговли по методике VSA.