Взрываем Форекс. Стратегия «Лондонский взрыв»

Часто трейдеры пренебрегают анализом результатов торгов во время азиатской торговой сессии. Это обусловлено тем, что в данный период почти всегда цена движется в узком диапазоне, чаще всего – во флэте. Рынок Форекс как бы дремлет.

Тем не менее, движение цены на азиатских торгах оказывает существенное влияние на настроение европейских и североамериканских трейдеров. Изучая степень этого влияния, трейдеры сделали вывод, что в момент закрытия финансового рынка в Токио и открытия торгов в Лондоне (диапазон с 10 до 11 часов по Московскому времени) на рынке Форекс наблюдается сильное движение (по некоторым валютным парам), которое определяет дальнейшее направление тренда внутри дня.

В трейдерских кругах это движение называют «взрывом». Заметив такую закономерность, биржевые игроки принялись вырабатывать всевозможные торговые системы, основанные на этом «взрыве». Какие-то из них оказались бесполезными, другие – потеряли свою актуальность, ввиду постоянной изменчивости рынка, третьи – были просто забыты. Впрочем, одна из таких стратегий до сих пор находит своё применение и радует трейдеров успешными сделками.

Азиатские рынки влияют на настроение европейских трейдеров

Стратегия «Лондонский взрыв». Новый взгляд на забытое прошлое

Эта система была придумана несколько десятков лет назад. С тех пор рынок Форекс значительно изменился. И многие стратегии, которые были популярными тогда, сегодня теряют свою актуальность. Однако некоторые из них, претерпевая ряд изменений и усовершенствований, оживают и снова выходят в авангард рыночных концепций и торговых решений.

С момента своего появления на рынке эта идея зарекомендовала себя как одна из самых надежных. Она не является сверхприбыльной, но дает стабильный положительный результат на продолжительных отрезках. В разные периоды существовало несколько вариаций данной стратегии, с применением разных индикаторов и подходов к торговле.

Существует также безиндикаторная система, основанная на сочетании модели «взрыва» и сетапов Price Action. Однако наибольшее применение получила торговая идея, основанная на анализе уровней азиатской торговой сессии и сопоставлении их с текущим рыночным трендом. О ней поговорим подробнее.

«Лондонский взрыв». Описание стратегии

Итак, принцип работы данной стратегии заключается в том, что в начале торгов на Лондонской бирже (10 часов по Московскому времени) при соблюдении ряда условий может быть получен трендовый импульс (взрыв), который определит движение цены на весь день.

Наша задача – успеть уловить этот импульс и двигаться вместе с ним до конца работы европейской торговой сессии.

Импульс определяется пробоем торгового диапазона азиатского цикла. То есть, если ночью цена на валютную пару EUR/JPY колебалась в диапазоне от 122.50 до 122.90, а в момент открытия торгов в Лондоне резко опустилась до 121.90 (за нижнюю границу), то, скорее всего, в течение дня для этой валютной пары будет характерно понижающее движение.

Тестируя данную стратегию на исторических данных можно увидеть, что не каждый день будет прибыльным. Случиться может что угодно, и тренд может резко изменить свое направление. Однако на довольно продолжительном временном отрезке система выдает отличный профит.

Пробой торгового диапазона дает импульс для дальнейшего движения

Индикаторы и настройки Форекс-стратегии «Лондонский взрыв»

Рассмотрим нашего пациента более подробно. Система является позиционной, поэтому временной интервал для торговли не играет особой роли – мы будем использовать отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Впрочем, для контроля над состоянием рынка рекомендуется применять таймфрейм M15. Валютную пару будем эксплуатировать только одну – GBP/USD.

Конечно, можно протестировать и другие кросс-курсы (например, EUR/USD или USD/JPY), но многочисленные тесты показали, что именно первая пара дает наибольший процент успешных сделок. Период торговой активности – время работы Лондонской биржи.

Для определения благоприятных моментов на заключение сделок система использует два индикатора. Это стандартная экспоненциальная средняя (EMA) с периодом 360 и пользовательский индикатор i-Sessions, который рисует на графике границы торговых сессий.

Так как нас интересует только Азия, отображение границ американской и европейской торговых сессий можно отключить в настройках. Скользящая средняя будет использоваться для определения глобального тренда и направления торговли. Для отслеживания текущей тенденции можно применить индикатор Trend Filter. Он поможет выявить предпочтительное направление для заключения сделок.

Вид графика с установленными индикаторами

«Лондонский взрыв». Стратегия покупок

Сделка на покупку заключается в конце азиатской сессии при соблюдении определенных условий на рынке Форекс. Для этого используется отложенный ордер Buy Stop. В случае его срабатывания сделка сопровождается до момента своего закрытия. В день может быть открыта только одна позиция. Условия для длинных позиций выглядят следующим образом:

• Расстояние между границами желтого прямоугольника, который ограничивает диапазон торгов в Азии, должно составлять не более 60 пунктов по вертикали. Если больше – берем выходной или используем другие стратегии.
• Закрытие торгов в Азии должно произойти на уровне, ниже верхней границы желтого прямоугольника на 5 пунктов (или больше). Если условие не выполнено – отправляемся отдыхать.
• Максимальное значение цены валютной пары в период работы Азиатского фондового рынка должно быть выше линии EMA.
• Если все условия соблюдены, в момент окончания торгов в Токио, ставим отложенный приказ Buy Stop таким образом, чтобы он располагался на расстоянии в пять пунктов от верхнего уровня желтого прямоугольника.
• Если приказ не активируется до самого конца европейской сессии, закрываем его.
• Stop Loss устанавливаем в центре канала азиатской сессии, равным не менее чем 20 пунктам.
• Take Profit=StopLoss*2. Откладывается от верхней границы.

Пример длинной позиции

«Лондонский взрыв». Стратегия продаж

Сделка на продажу открывается также в конце работы Токийской биржи. Для этого мы используем отложенный приказ Sell Stop, который также необходимо сопровождать до самого момента его закрытия. Как и в случае с покупкой, продавать можно только один раз в день. Условия для коротких позиций выглядят так:

• Расстояние между границами желтого прямоугольника, который ограничивает диапазон торгов в Азии, должно составлять не более 60 пунктов по вертикали. Аналогично тому условиям для покупки.
• Закрытие торгов в Азии должно произойти на уровне, выше верхней границы желтого прямоугольника на 5 пунктов (или больше). Если условие не выполнено – отказываемся от торговли, отдыхаем.
• Минимальное значение цены валютной пары в период работы Азиатского фондового рынка должно быть ниже линии EMA.
• Если все условия соблюдены, в момент окончания торгов в Токио, ставим отложенный приказ Sell Stop таким образом, чтобы он располагался на расстоянии в пять пунктов от нижнего уровня желтого прямоугольника.
• Если приказ не сработал до конца европейской сессии, закрываем его и ждем следующей возможности.
• Stop Loss устанавливаем в центре канала азиатской сессии, равным не менее чем 20 пунктам.
• Take Profit=StopLoss*2. Откладывается от нижней границы.

Пример короткой позиции

Особенности торговой стратегии «Лондонский взрыв»

Стоит отметить важный момент. Если позиция осталась открытой (неважно длинная или короткая), то есть не сработал ни один из стоп приказов, её необходимо закрыть вручную после закрытия европейской торговой сессии. Сделать это нужно даже в том случае, если позиция является убыточной.

Несмотря на то, что данная система является одной из старейших стратегий на рынке Форекс, она способна давать отличный профит даже в современных условиях постоянно меняющихся тенденций. Отметим несколько ключевых моментов работы с данной стратегией.